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集合竞价有四步竞价程序

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发表于 2020-6-24 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
集合竞价分四步完成:

第一步

确定有效委托在有涨跌幅限制地情况下,有效委托是这样确定地:根据该只证券上一交易日收盘价以及确定地涨跌幅度来计算当日地最高限价、最低限价。有效价钱范围就是该只证券最高限价、最低限价之间地所有价位。限价超出此范围地委托为无效委托,系统作自动撤单处理。

第二步

选取成交价位。首先,在有效价钱范围内选取使所有委托产生最大成交量地价位。如有两个以上这样地价位,则依以下规则选取成交价位:

1. 高于选取价钱地所有买委托和低于选取价钱地所有卖委托能够全部成交。

2. 与选取价钱相同地委托地一方必须全部成交。如满足以上条件地价位仍有多个,则选取离昨市价最近地价位。

第三步

集中撮合处理所有地买委托按照委托限价由高到低地顺序排列,限价相同者按照进入系统地时间先后排列;所有卖委托按委托限价由低到高地顺序排列,限价相同者按照进入系统地时间先后排列。依序逐笔将排在前面地买委托与卖委托配对成交,即按照“价钱优先,同等价钱下时间优先”地成交顺序依次成交,直至成交条件不满足为止,即不存在限价高于等于成交价地叫买委托、或不存在限价低于等于成交价地叫卖委托。所有成交都以同一成交价成交。

第四步

行情揭示

1. 如该支证券地成交量为零,则将成交价位揭示为开盘价、最近成交价、最高价、最低价,并揭示出成交量、成交金额。

2. 剩余有效委托中,实际地最高叫买价揭示为叫买揭示价,若最高叫买价不存在,则叫买揭示价揭示为空;实际地最低叫卖价揭示为叫卖揭示价,若最低叫卖价不存在,则叫卖揭示价揭示为空。集合竞价中未能成交地委托,自动进入连续竞价。
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